Pour ce qui est de fail2ban, je dirai à priori qu'il faut le mettre sur la machine sur laquelle il y a les log.
Si tu as des logs des différentes connexions sur les services que tu veux protéger sur ton proxmox, mets fail2ban sur ton proxmox.
Parcontre, si les logs des services que tu veux protéger sont sur tes VMs, ils va falloir le configurer sur les VM je pense.